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Métodos Quantitativos para Finanças 2017/2018

  • 6 ECTS
  • Lecionada em Português
  • Avaliação Mista

Objetivos

Concluída esta unidade curricular, o estudante deverá ser capaz de:

(i) Na primeira parte da unidade curricular
- utilizar os conceitos de inferência estatística:
- aplicar e identificar os principais testes de hipóteses paramétricos e não paramétricos para alguns parâmetros populacionais (com recurso ao software estatístico SPSS).

(ii) Na segunda parte da unidade curricular:
- Criar e analisar um modelo de regressão linear.
- Aplicar modelos de regressão linear da forma correcta, quando na presença de problemas relacionados com a Economia e a Gestão
- Interpretar à luz da ciência económica os resultados encontrados.

Pré-Requisitos Recomendados

Matemática, Estatística, Macroeconomia, Microeconomia

Método de Ensino

Metodologia Demonstrativa: Aulas de natureza essencialmente teórica, complementados com exercícios e exemplos onde se demonstra a importância dos testes de hipóteses e da econometria para a ciência económica e para a compreensão de certos fenómenos dessa natureza.

Metodologia de Prática guiada: A componente prática da Unidade Curricular requer a utilização do software SPSS, pelo que os alunos terão também alguma preparação ao nível deste software.

Haverá lugar a um trabalho de grupo, onde os alunos poderão descobrir qual a melhor maneira de aplicar os conhecimentos adquiridos na Unidade Curricular.

Conteúdos Programáticos

1. Testes de hipóteses paramétricos: populações Normais - testes de médias e de variâncias; populações não Normais (grandes amostras) – testes para a proporção; Análise da variância (tabelas ANOVA); Teste de Levene para a homogeneidade de variâncias (populações Normais/populações não Normais) – uso SPSS.

2. Testes de hipóteses não paramétricos: teste de ajustamento (teste de Kolmogorov –Smirnov); teste de Wilcoxon; teste de Mann – Whitney; teste de Krüskal –Wallis (uso SPSS).


3. Modelo de Regressão Linear Simples

4. Modelo de Regressão Linear Múltipla

Bibliografia e Webgrafia Recomendada

Murteira, B., Ribeiro, C., Andrade e Silva, J., Pimenta, C. Pimenta, F. (2015). Introdução à Estatística (3ª edição), Escolar Editora.

Gujarati, D. (2003). Basic econometrics (4th ed.). Boston: McGraw Hill.

Bibliografia Complementar

Maroco, J. e Bispo, R. (2005). Estatística Aplicada às Ciências Sociais e Humanas (2ª Edição), Climepsi Editores.

Maroco, J. (2007). Análise Estatística com Utilização do SPSS (3ª edição), Edições Sílabo.

Newbold, P., Carlson, W. and Thorne B. (2013). Statistics for Business and Economics. Prentice-Hall - Pearson Education (International Edition).

Planificação Semanal

1
Testes de hipóteses paramétricos (valor –p).
Aplicações práticas com e sem recurso ao SPSS.
2
Testes de hipóteses paramétricos (continuação).
3
Testes de hipóteses não paramétricos.
Aplicações práticas com recurso ao SPSS.

4
Testes de hipóteses não paramétricos (continuação).

5
Aplicações práticas com recurso ao SPSS.
6
Modelo de Regressão Linear Simples
7
Modelo de Regressão Linear Simples
8
Modelo de Regressão Linear Múltipla
9
Modelo de Regressão Linear Múltipla
10
Apresentação dos Trabalhos

Coerência do programa para com os objetivos

A aprendizagem dos testes de hipóteses paramétricos e não paramétricos com utilização quando adequado do software SPSS (Capítulos 1 e 2 do programa da U.C.), contribui para a obtenção por parte dos alunos de um conhecimento sólido nesta área e contribui também para o objectivo de sensibilizar os alunos para o papel da inferência estatística na tomada de decisão (objectivo (i)).

Para a segunda parte da Unidade Curricular (Capítulos 3 e 4), os conteúdos programáticos permitem ao aluno a obtenção dos conhecimentos básicos de Econometria indispensáveis para a estimação e interpretação dos modelos que sejam necessários na sua vida profissional ou académica.

O aluno será assim dotado com a base teórica que lhe permita atingir os objetivos propostos para a unidade curricular. A sequência dos conteúdos programáticos visa a uma introdução lógica e progressiva dos conhecimentos econométricos.

Coerência dos métodos de ensino para com os objetivos

A natureza essencialmente teórica das aulas permite ao aluno a compreensão dos conteúdos da unidade curricular. O complemento da componente prática consolida os conhecimentos do aluno, desperta o seu interesse pelos conteúdos e permite a compreensão da importância da Inferência Estatística (testes de hipóteses) e da Econometria para a ciência económica. Assim, a metodologia de ensino adotada facilita a obtenção dos objetivos da unidade curricular.

competência genérica relevantedesenvolvida?avaliada?
Análise e sínteseSimSim
Aptidão para aplicação na prática dos conhecimentos teóricosSimSim
Capacidade crítica e de avaliaçãoSimSim
Capacidade de decisãoSimSim
Capacidade de iniciativa e espírito empreendedorSimSim
Capacidade de investigaçãoSimSim
Competência em informática e uso de novas tecnologiasSimSim
Comportamento ético e responsávelSimSim
Comunicação oral e escritaSimSim
CriatividadeSimSim
Gestão da informação e da aprendizagemSimSim
Preocupação com a qualidadeSimSim
Relacionamento interpessoalSimSim
Resolução de problemasSimSim
Saber organizar, planear e gerirSimSim
Trabalho em equipaSimSim
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