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Gestão do Risco 2016/2017

  • 6 ECTS
  • Lecionada em Português
  • Avaliação Contínua

Objetivos

Concluída esta unidade curricular, o estudante deverá ser capaz de:
- Explicar os principais tipos de risco enfrentados pela atividade bancária e as suas formas de mensuração
- Explicar os principais modelos de gestão de risco utilizados na atividade bancária
- Descrever os desenvolvimentos mais recentes na regulação bancária, nomeadamente, o Acordo de Basileia III, e os desafios colocados pela crise financeira.

Pré-Requisitos Recomendados

Conhecimentos de Mercados e Instrumentos Financeiros

Método de Ensino

Método expositivo e resolução de casos práticos e de exercícios.

Conteúdos Programáticos

1. Introdução: natureza e tipos de risco
2. Risco de taxa de juro, risco de mercado e VaR
2.1 Risco de taxa de juro
2.2 Gestão do risco de taxa de juro
2.3 Risco de mercado e VAR (Value at Risk)
3. Risco de crédito
3.1 Medição do risco de crédito
3.2 Rating externo e interno
3.3 Modelos de Credit Scoring
3.4 Modelos de avaliação do risco de crédito
3.5 Derivados de Crédito
4. Risco operacional e outros riscos
5. Regulação da actividade financeira
5.1 Atividade bancária e regulação
5.2 Acordo de Basileia de 1988
5.3 Novos Acordo de Basileia (Basileia II)
5.4 Basileia III e situação atual

Bibliografia e Webgrafia Recomendada

Crouhy, Michel; Dan Galai e Robert Mark (2013), The Essentials of Risk Management, 2nd edition, McGraw-Hill.

Bessis, Joel (2010), Risk Management in Banking, 3rd edition, Wiley.

Carvalho, Paulo Viegas (2009), Fundamentos da Gestão de Crédito, Edições Sílabo.

Saunders, Anthony e Marcia Cornett (2013), Financial Institutions Management, 8th edition, McGraw-Hill.

Pinho, C.; Ricardo Valente, Mara Madaleno e Elisabete Vieira (2011), Risco Financeiro – medida e gestão, Edições Sílabo.

Crouhy, Michel; Dan Galai e Robert Mark (2010), A comparative analysis of current credit risk
models, Journal of Banking & Finance, 24, p. 59-117.

Bibliografia Complementar

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Planificação Semanal

Aula 1:
Apresentação da unidade curricular
1. Introdução: natureza e tipos de risco

Aula 2:
2. Risco de taxa de juro, risco de mercado e VaR
2.1 Risco de taxa de juro

Aula 3:
2. Risco de taxa de juro, risco de mercado e VaR (cont.)
2.2 Gestão do risco de taxa de juro
2.3 Risco de mercado e VAR (Value at Risk)

Aula 4:
2.3 Risco de mercado e VAR (Value at Risk) (conclusão)

Aula 5:
3. Risco de crédito
3.1 Medição do risco de crédito
3.2 Rating externo e interno

Aula 6:
3.3 Modelos de Credit Scoring
3.4 Modelos de avaliação do risco de crédito
3.5 Derivados de Crédito

Aula 7:
4. Risco operacional e outros riscos
5. Regulação da atividade financeira
5.1 Atividade bancária e regulação

Aula 8:
5.2 Acordo de Basileia de 1988
5.3 Novo Acordo de Basileia (Basileia II)
5.4 Basileia III e situação atual
Apresentação dos trabalhos

Coerência do programa para com os objetivos

A apresentação dos principais tipos de riscos enfrentados pela indústria bancária permite que o estudante os conheça e perceba as suas implicações sobre a atividade bancária. A apresentação dos vários modelos de avaliação e gestão do risco permite a sua utilização por parte do estudante e a capacidade de realizar análises críticas sobre a posição de uma instituição financeira em termos de exposição ao risco. A descrição do processo de regulação bancária permite que o estudante seja capaz de descrever tal processo e perceber as suas implicações para a atividade das instituições financeiras.

Coerência dos métodos de ensino para com os objetivos

De acordo com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular, é espectável que o aluno desenvolva capacidades de análise assim como a capacidade de resolver problemas concretos de caráter quantitativo. Daqui segue que a metodologia a seguir se baseie no conceito de apresentação teórica dos conteúdos seguida da resolução de exercícios onde se põe à prova a capacidade do aluno em aplicar aquilo que aprendeu inicialmente a um nível mais conceptual e teórico. Portanto, a exposição dos conteúdos, a sua discussão na sala de aula, a resolução por parte do aluno de exercícios e a análise de modelos/casos, contribuem para o alcançar dos objetivos definidos.

competência genérica relevantedesenvolvida?avaliada?
Análise e sínteseSim 
Capacidade de adaptação a novas situaçõesSim 
Capacidade de investigaçãoSim 
Competência em língua estrangeira  
Comunicação oral e escritaSim 
Gestão da informação e da aprendizagemSim 
Relacionamento interpessoalSim 
Resolução de problemasSim 
Saber organizar, planear e gerirSim 
Trabalho em equipaSim 
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